Стоп-лосс — это основной способ защиты трейдера от крупных убытков. Он относится к обязательным инструментам, которыми должны владеть трейдеры. Сегодня мы узнаем, что такое стоп-лосс, что такое трейлинг-стоп-лосс на Форекс, а также рассмотрим различные стратегии его установки
Что такое стоп-лосс?
Стоп-лосс в торговле на Форекс — это ограниченный ордер, который закрывает позицию при достижении определённого условия. Чтобы лучше понять значение термина, давайте рассмотрим пример.
Предположим, вы торгуете парой EUR/USD и предполагаете, что после входа в рынок должен быть восходящий тренд. Если сделку планируется закрыть в течение 10 минут, вполне логично наблюдать за изменениями котировок самостоятельно. Но при более длительных сроках вы можете просто не иметь возможности проводить всё время за компьютером.
На самом деле в этом нет необходимости. Вы можете использовать ордер на стоп-лосс и установить нижний порог торгового коридора. Если тренд внезапно совершит неожиданный разворот, сделка автоматически закроется, как только котировки упадут до выбранного вами уровня.
В этом случае убытки от неудачной сделки будут минимальными. И, даже если вы лично не контролируете позицию, никаких непоправимых последствий не произойдёт. Возможность установки стоп-лосса предусмотрена во всех торговых терминалах.
Казалось бы, использование стоп-лосса должно полностью компенсировать потери трейдеров или, по крайней мере, снизить их до 0,5%-1%. Но на практике часто бывает так, что использование инструмента, наоборот, мешает трейдерам фиксировать прибыль. Это происходит из-за неправильного использования лимитов. Мы расскажем вам, как всё делать правильно.
Почему стоп-лоссы важны?
Большинство опытных трейдеров выбирают среднесрочные и долгосрочные стратегии, а не проводят несколько часов в день перед компьютером. Поэтому стоп-лоссы устанавливаются на максимально допустимом уровне потерь, который определяется заранее в рамках собственного риск-менеджмента.
Задача стопов ─ минимизировать риски. И это особенно важно в краткосрочной торговле, поскольку трейдеры с такой специализацией гораздо более рискованны, чем среднесрочные и долгосрочные. Наличие выставленных стопов защитит трейдера от потери всего депозита в случае технических сбоев. Например, если связь с терминалом внезапно прервётся, и вы не успеете отправить брокеру приказ о закрытии сделки, то вместо него он выставит предустановленный стоп. И вам не нужно нервничать и беспокоиться. Отсутствие стопа в такой ситуации принесёт значительные убытки.
Опытные трейдеры советуют определить правильный уровень для расчёта приемлемого соотношения риска и прибыли. Если определить такой уровень сложно или невозможно, нет смысла входить в рынок — это будет слишком рискованно.
При средних и длинных сделках стопы обычно устанавливаются значительно выше текущего ценового уровня (от 500 пунктов). И это возможно при наличии солидного депозита. Если у вас на счету небольшая сумма, либо заключайте сделку с небольшим объёмом, либо откажитесь от этой идеи. Устанавливайте свои стопы в самых безопасных местах с точки зрения риска, используя сильные уровни поддержки и сопротивления. Правильно установленный стоп-лосс значительно увеличит ваши шансы на успешную сделку.
Стоп-лосс: установка статических остановок
Размер стоп-лосса ─ это сумма, которую трейдеру не жалко потерять в открытой сделке. Выход на рынок со всем депозитом ─ это 100% риск. Рекомендуется рисковать небольшой частью депозита ─ использовать всего 2-5% от депозита в каждой сделке.
Если депозит трейдера составляет 5000 долларов, максимальный уровень риска должен ограничиться 5%. Убыток по одной сделке при этом не будет превышать 5000 х 0,05 = 250 долларов.
Важно оценить, как взаимосвязаны размер стоп-лосса, цена в один пункт и объём позиции. Просто пример. Трейдер предполагает, что при открытии позиции в заданной точке стоп-лосс будет расположен в 50 пунктах от точки входа. Цена одного пункта: 250:50 = 5 долларов. При размере позиции в 1 стандартный лот цена в 1 пункт составляет 10 долларов. Получается лучший объём позиции ─ 0,5 лота.
К сожалению, многие трейдеры теряют осторожность и торгуют всем лотом с депозитом в 1000 долларов. В этом случае трудно говорить о каком-либо управлении рисками.
При размещении стоп-лосс ордеров нужно обратить внимание на спред.
Предположим, открыта длинная позиция по паре EUR/USD. Стоп-лосс ─ 1.1846. Тейк-профит ─ 1.1926. Спред ─ 2 пункта. В таком случае Тейк-профит сработает, когда цена достигнет 1.1928, а Стоп-лосс сработает, когда цена достигнет 1.1848.
В рассмотренном примере задан фиксированный спред. Для счетов с плавающим спредом всё выглядит немного сложнее, потому что размер плавающего спреда способен увеличиться из-за критически важных событий в экономике или бизнесе.
Стоп-лосс: трейлинг-стопы
Знание того, что такое трейлинг-стоп-лосс на Форекс, является ещё одной важной вещью, которую необходимо изучить. Она представляет собой алгоритм управления стоп-лосс ордерами без активного участия трейдера. Трейлинг-стоп позволяет уровню стоп-лосса двигаться вслед за ценой, если она движется в правильном направлении.
Обычно трейлинг-стоп используется в стратегиях следования за трендом, когда необходимо поддерживать существующую прибыль, хотя его использование возможно при любой торговой тактике.
Например, после того, как цена отскакивает от линии поддержки восходящего тренда, вы открываете длинную позицию, устанавливая тейк-профит на линии сопротивления и стоп-лосс ниже локального минимума. Как вы знаете, рынок волатилен. Давайте предположим, что из-за некоторых факторов цена не достигла вашего ордера на получение прибыли. В следующий раз, когда вы посмотрите на сделку, вместо ожидаемой прибыли, в лучшем случае, у вас будет время зафиксировать последнюю из них, в худшем случае, вы получите стоп-лосс.
Допустим, вы открыли длинную позицию по валютной паре EUR/CHF и установили ордера Стоп-лосс и Тейк-профит. Затем цена начала расти, принося вам некоторую бумажную прибыль. Вы решаете, что, если цена развернётся более чем на 30 пунктов, вам придётся закрыть позицию и установить трейлинг-стоп на уровне 30 пунктов. В этом случае, пока цена не поднимется на 30 пунктов или более, будет действовать старый ордер на стоп-лосс (который вы установили изначально), а затем терминал автоматически начнёт перемещать ордер каждый раз, когда цена движется вверх. То есть, когда цена поднимается на 30 пунктов, трейлинг-стоп немедленно переводит стоп-лосс в безубыток (30 пунктов от текущей цены). Когда цена поднимется до 35 пунктов, трейлинг-стоп переместит стоп-лосс на уровень плюс пять пунктов и т.д.
Конечно, трейлинг-стоп только увеличит стоп-лосс в сторону вашей прибыли, в этом суть. И когда цена разворачивается и переходит от текущего локального экстремума в убыточную сторону на указанное количество пунктов (в нашем примере 30 пунктов), позиция закрывается с прибылью.
Обратите внимание, что если вы используете трейлинг-стоп, ордер на стоп-лосс может не быть размещён, но трейлинг-стоп сам установит Стоп-лосс на уровне открытия сделки после того, как цена пройдёт в правильном направлении установленное количество пунктов. Тем не менее, мы рекомендуем вам устанавливать стоп-лосс при открытии позиции, потому что никто не застрахован от форс-мажорных обстоятельств, и цена может развернуться, не пройдя необходимого расстояния для срабатывания трейлинг-стопа.
Как вы можете видеть, в использовании трейлинг-стопа на Форекс нет ничего сложного. Используя демо-счёт, каждый начинающий трейдер может найти оптимальные уровни для своей торговой тактики, тем самым превратив его в ещё один инструмент для прибыльной торговли.
Стратегии стоп-лосса
Умение устанавливать стоп-лосс на Форекс является одним из наиболее важных аспектов торговли, поскольку оно определяет результаты каждой позиции. Следовательно, вам понадобится хорошая стратегия установки стоп-лосса на Форекс. Мы предлагаем вам некоторые из них, взгляните и убедитесь, работает ли какой-либо из них для вас.
Стратегия стоп-лосса: внутренний бар и пин-бар
Давайте быстро рассмотрим стратегии inside bar и pin bar, чтобы мы были на одной странице. Конечно, расположение стоп-лосса полностью определяется применяемой стратегией. Несмотря на то, что все зависит от вас, некоторые моменты все же следует учитывать.
Если вы используете стратегию пин-бара, обратите внимание, что стоп-лосс лучше устанавливать сразу после хвоста пин-бара. И направление этого бара не имеет значения ─ оно может быть как восходящим, так и нисходящим. Следовательно, позиция, открытая после пин-бара, обнуляется в случае срабатывания стоп-лосса. Не расстраивайтесь, если это произойдёт ─ это не хорошо и не плохо. Это просто означает, что вход в рынок был не таким уж хорошим.
Что касается подхода к стоп-лоссу в торговой стратегии с внутренним баром, существует два способа его установки. Первый вариант заключается в размещении стоп-лосса за максимумом / минимумом внутреннего бара. А второй находится за максимумом / минимумом основного (материнского) бара. Обычно трейдеры предпочитают использовать последний вариант, поскольку он считается более безопасным.
И здесь, как и в стратегии пин-бара, как только цена активирует стоп-лосс, настройка позиции внутри бара становится нулевой. Известно, что он лучше просто потому, что позволяет трейдерам дольше оставаться на рынке из-за большего «пробела» между ценой, по которой вы открываете сделку, и стоп-лоссом.
Говоря о стратегии внутреннего бара и о том, как установить там стоп-лосс, мы не можем не упомянуть, что некоторые трейдеры могут счесть её выгодной из-за более приемлемого соотношения риска и прибыли. Несмотря на это, у этого подхода есть серьёзное преимущество — существует риск быть остановленным, не получив шанса получить некоторую прибыль. Таким образом, мы можем сказать, что такая установка стоп-лосса влечёт за собой больше рисков из-за меньшего «пространства» между открытием сделки и стоп-лоссом. Обратите внимание, что установка стоп-лосса должна определяться вашей стратегией, склонностью к риску и торгуемым активом. Давайте теперь перейдём к стратегиям стоп-лосса, чтобы убедиться, что вы лучше понимаете этот вопрос.
Стратегия стоп-лосса «Установил и забыл» или «Руки прочь»
Другая стратегия размещения стоп-лосса называется «Установить и забыть», или вы можете найти её где-нибудь в Интернете под названием «Руки прочь». Суть здесь до смешного проста — установите стоп-лосс и позвольте рынку выполнить свою работу. Подход «Руки прочь» удерживает стоп-лосс на безопасном расстоянии, уменьшая шансы на его отмену.
Более того, используя эту стратегию, вы предохраняете себя от эмоциональных решений, поскольку вы ничего не будете предпринимать после установки стоп-лосса. И, конечно же, для этого вам нужно выполнить только одно действие, одно простое действие.
С другой стороны, есть и некоторые недостатки. Наиболее значительным и дорогостоящим из них является высочайший уровень приемлемого риска. Имейте в виду, что какой бы суммой вы ни собирались рисковать по каждой сделке, риск её потери существует с момента нажатия кнопки Продажи/покупки и вплоть до закрытия сделки (либо по стоп-лоссу, тейк-профиту, либо по стоп-ауту).
Аналогичным образом, у вас нет возможности дополнительно защитить баланс вашего торгового счета. Ещё одна ловушка заключается в том, что использование стратегии размещения стоп-лосса «Установил и забыл» или «Руки прочь» может побудить вас перенести свой стоп-лосс. Установка стоп-лосса на одном уровне может быть эмоционально сложной задачей даже для самого опытного трейдера. Таким образом, мы не можем сказать, что эта стратегия является лучшим вариантом для установки стоп-лосса, тем не менее, вам полезно знать.
Стратегия стоп-лосса: 50% стоп-лосс
Идея в том, что трейдер намерен получить представление о сумме, которую необходимо «сэкономить» во время сделки. В качестве примера мы можем реализовать эту стратегию стоп-лосса в вышеупомянутом пин-баре. Допустим, вы открываете позицию по восходящему пин-бару при закрытии рынка. На следующий день рынок закрывается выше цены открытия вашей сделки.
Следовательно, в качестве альтернативы для выхода с рынка или перевода стоп-лосса в безубыток, вы сможете использовать дневной минимум, чтобы скрыть лимитный ордер. Он позволяет вам снизить риск в два раза, но по-прежнему использует уровень ценового действия, который является минимумом предыдущего дня. Конечно, мы должны упомянуть, что в случае, если цена пробьёт минимум предыдущей торговой сессии, будет иметь смысл выйти из рынка и закрыть позицию.
Заключение
Уровень ваших убытков напрямую зависит от момента закрытия убыточной сделки. Процесс легко автоматизировать с помощью стоп-лосса. Это простой, но эффективный торговый инструмент, который должен быть в арсенале каждого трейдера. Без него вы рискуете потерять много денег в тривиальной ситуации.
Однако вам не следует отключаться и полностью полагаться на этот инструмент. Всегда осуществляйте ручное управление сделками, следите за движением котировок и вносите исправления в ордера в процессе торговли. Только с таким отношением вы сможете добиться успеха в торговле.
